Стресс-тесты ЦБ показывают рост проблем с ликвидностью у банков РФ

01.06.2010 11:02

Количество российских банков, которые могут столкнуться с дефицитом ликвидности при падении экономики и цен на нефть в экстремальном макросценарии, возросло почти в 2 раза по сравнению с началом года, показывают стресс-тесты Центробанка РФ.

Первый зампред ЦБР Алексей Симановский сообщил, что число банков, у которых могут возникнуть проблемы с ликвидностью при реализации экстремального сценария, выросло до 60 с 36.

«Усилились риски связанные с портфелем потребкредитов необеспеченных,.. риски связанные с достаточностью капитала, риски связанные с состоянием ликвидности, так как развитие кредитования идет по системе более бурными темпами, чем увеличение возможностей по ликвидности», — сказал первый зампред ЦБР Алексей Симановский журналистам во вторник.

По словам Симановского, ситуация с потенциальным дефицитом капитала на 1 июля почти не изменилась: количество банков, которые могут столкнуться с проблемами капитала при экстремальном сценарии, несколько уменьшилось до 200. Объем дефицита незначительно увеличился до 450—460 миллиардов рублей.

ЦБР проводит стресс-тесты банков раз в полгода.

На 1 января 2012 год стресс-тесты показывали дефицит капитала у 120 банков в 56 миллиардов рублей для пессимистического сценария падения экономики и цен на нефть и в 405 миллиардов рублей у 223 банков — для экстремального.

Симановский сказал, что сценарные условия стресс-тестов на 1 июля остались такими же, как на начало года.

На 1 января ЦБ оценивал устойчивость банков при 15-20-процентном падении цен на нефть по двум сценариям: пессимистическом, предполагающем замедление роста ВВП до 2 процентов, и экстремальном — при падении ВВП на 1,4 процента.

Капитал банков в основном «съедают» резервы по проблемным кредитам, доля которых резко возрастает в кризис на фоне ухудшения ситуации в экономике.

По словам Симановского, в экстремальном сценарии доля просрочки превышает 10 процентов.

Международное рейтинговое агентство Fitch приводит корреляцию качества активов банковского сектора от цены на нефть: в начале 2009 года падение цены на нефть ниже $60 долларов за баррель спровоцировало рост уровня проблемных и безнадежных ссуд в российских банках более чем в два раза.

И до сих пор полного восстановления качества корпоративного портфеля не произошло, указывает аналитик агентства Александр Данилов.

Симановский говорит, что высокие цены на нефть искушают банкиров и провоцируют на «неправильные решения» ради прибыли.

«Когда цена высокая, то какой бы ни был актив, он блестит практически как золото; как только цена на нефть меняется и возникают другие менее благоприятные обстоятельства, выясняется что это не всегда золото, и всегда все как-то расстраиваются», — говорит Симановский.

Но в обозримой перспективе Симановский не видит реальных условий для стресса ни с внешней, ни с внутренней стороны.

Прогноз роста ВВП РФ на этот год составляет 3,5 процента.

Тест на капитал

Симановский сказал, что в будущем, когда ЦБР будет осуществлять консолидированный надзор за финансовыми группами, регулятор хотел бы иметь возможность корректировать капитал банков с учетом результатов стресс-тестирования.

«Это более жесткий подход… — если стресс-тест показывает, что у банка недостаточно капитала, то орган надзора предъявляет требование добрать капитал до того уровня, который достаточен, чтобы пройти стресс-тест», — говорит он.

По словам первого зампреда, в этом случае стресс-тесты станут обязательными, а «чистоту» их проведения ЦБ будет сверять с собственными данными.

Симановский надеется, что законопроект о консолидированном надзоре будет принят до конца года.

Достаточность капитала по банковскому сектору на 1 августа упала до 13,3 процента — минимального уровня с конца 1990-х годов при требовании ЦБР в 10 процентов.

Оксана КОБЗЕВА