Расследование махинаций с LIBOR дошло до крупнейшего междилерского брокера ICAP

17.04.2010 10:11

Крупнейший в мире междилерский брокер британская компания ICAP, участвующая в межбанковских сделках на $1,4 трлн, оказалась в центре внимания британских регуляторов в связи с расследованием махинаций со ставкой межбанковского кредитования LIBOR. У регуляторов есть подозрения в том, что ICAP оказывала влияние на ставки по межбанковским кредитам в иенах и долларах.

Газете Financial Times удалось ознакомиться со служебной запиской от марта 2012 года, составленной Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA), из которой очевидно, что ICAP находится под пристальным вниманием FSA в связи с расследованием махинаций со ставкой LIBOR. О том, что некоторые брокеры ICAP могут быть причастны к этому скандалу, FSA ранее отмечала, но данная служебная записка дает конкретное подтверждение этому и раскрывает суть и масштабы подозрений регуляторов. Согласно записке, FSA выясняет, не нарушала ли ICAP правила, оказывая «непосредственное или косвенное влияние или предпринимая попытки повлиять на данные, используемые для выведения ставки LIBOR для японской иены и, возможно, для американского доллара». Из этой же записки следует, что FSA отрядило на расследование в отношении ICAP 7 из 50 специалистов, ведущих следствие по LIBOR.

ICAP была создана в 1986 году в Лондоне как брокер по операциям с процентными свопами. Сейчас ICAP является ведущим мировым междилерским брокером. Она оказывает услуги сопровождения сделки после ее заключения. На долю ICAP приходится существенная часть мировых операций с иностранной валютой и финансовыми инструментами. Средний дневной объем сделок ICAP превышает $1,4 трлн, выручка по итогам 2012 года превышает $2,6 млрд (на 3% ниже, чем в 2011 году).

Поскольку ICAP является междилерским брокером, ее сотрудники каждый день общаются в том числе с трейдерами 16 банков, участвующих в определении ставки LIBOR, и, таким образом, имеют непосредственный доступ к данным, которые банки сообщают Британской банковской ассоциации, устанавливающей эту ставку. Как показало расследование в отношении UBS, трейдеры этого банка именно через междилерских брокеров передавали трейдерам других банков просьбы об указании конкретных данных по процентным ставкам, то есть в том случае междилерские брокеры выступали в качестве посредников. Правда, в расследовании по UBS названия конкретных брокерских компаний и имена брокеров не приводятся. Напомним, что для урегулирования расследования по LIBOR банк UBS заплатил в декабре $1,5 млрд.

Еще в июне прошлого года генеральный директор и основатель ICAP Майкл Спенсер говорил, что расследование махинаций с LIBOR не вызывает у него «большой озабоченности», поскольку его компания не входит в число «главных подозреваемых» и не была непосредственно связана с фиксацией межбанковской ставки. Однако существование служебной записки FSA указывает на то, что официальное расследование в отношении ICAP ведется, по крайней мере, с марта прошлого года и деятельность компании в свете махинаций с LIBOR вызывает серьезные подозрения. ICAP не комментирует публикацию Financial Times, однако отмечает, что «воспользовавшись советом внешних консультантов, предоставила всю необходимую информацию» соответствующим органам.

Алена МИКЛАШЕВСКАЯ