Капитал в трех измерениях

28.10.2011 07:24

ЦБ намерен ужесточить контроль за капиталом банков — достаточность этого показателя уже через год будет оцениваться не по одному, а по трем критериям. И за несоблюдение каждого из них возможны санкции регулятора

Центральный банк намерен уже в 2013 г. начать рассчитывать достаточность капитала банков по стандартам Базельского комитета (рекомендации, вырабатываемые ведущими центробанками мира), и с 1 октября уже возможно применение регулятивных мер к банкам, не соблюдающим нормативы, рассказал зампред ЦБ Михаил Сухов. Правда, крайнюю меру — отзыв лицензии — ЦБ сможет применять только через год после вступления в силу новой методики расчета капитала, напомнил он.

«Мы предполагаем сохранить нынешнюю планку достаточности общего капитала в 10% [которая существует по российским стандартам], одновременно введя две промежуточные планки — 5,6% для базового и 7,5% для основного капитала, который будет рассчитываться по «Базелю III», — сказал Сухов. Он напомнил, что нормативы, принятые Базельским комитетом, в нашей стране по решению ЦБ увеличиваются на 25%.

ЦБ предполагает вскоре опубликовать для обсуждения проект расчета, а с 1 апреля 2013 г. уже собирать сведения с банков. «Не стоит торопиться с нововведением, особенно во время кризиса», — полагает председатель правления Эргобанка Вячеслав Бармин. Состояние экономики неустойчивое и с ужесточением требований к капиталу можно подождать, считает он.

Принципиально важно, что новые нормы предусматривают новые отношения с акционерами и кредиторами, прежде всего с субординированными кредиторами, уточняет Сухов. После введения «Базеля III» все новые субординированные кредиты, привлекаемые банками, должны будут соответствовать требованию — обязательной возможности конвертации в капитал более высокого уровня (сейчас — капитал второго уровня). Необходимость увеличения капитала именно первого уровня может сделать такие средства более дорогим для банков, предупреждает первый зампред правления СМП-банка Александр Левковский.

Идея с конвертацией субординированных кредитов «хорошая, правильная, но пока не ясно, как она будет реализовываться», говорит Бармин из Эргобанка: «К примеру, интересно, будет ли ЦБ проверять финансовое состояние кредиторов при конвертации».

По действующим субординированным кредитам банкам не надо будет перезаключать договоры, уточнил Сухов. Но после вступления новых требований в силу ЦБ будет снижать объем «старых» кредитов, которые учитываются в капитале банков, т. е. каждый год субординированный заем, не соответствующий рекомендациям Базеля, будет учитываться в сумме на 10% меньше. Таким образом, через 10 лет неконвертируемые субординированные кредиты перестанут учитываться в капитале банка.

На начало августа достаточность капитала банков по российским стандартам была 13,3%. Банковский сектор показывает устойчивость, у него есть возможности, чтобы справляться с мерами, которые ЦБ принимает для регулирования, сказал Сухов. Он напомнил, что уже с 1 февраля 2013 г. вступят в силу очередные изменения по расчету рисков, они дадут нагрузку на капитал в размере 0,3—0,5 п. п., что для банков «посильно». «Весь мир идет по этому пути: ограничиваются спекулятивные операции банков с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами, чтобы банки с меньшей вероятностью пострадали от изменения ситуации на финансовых рынках», — сказал Сухов.

«С планкой в 6,5 и 7,5% банки справятся, но это ужесточит условия работы в не самых благоприятных экономических условиях», — убежден управляющий директор Экспобанка Владимир Мехряков.

Запас времени

При текущих темпах роста банковскому сектору хватит нынешнего капитала на полтора года, считает Сухов. Прирост корпоративных и розничных кредитов по итогам года он ожидает на 23 и 43% соответственно. За семь месяцев прирост составил 7,2 и 21,8% соответственно. Увеличение вкладов — на 20% (8,1%).

Ольга ПЛОТОНОВА