Десять лет без идеала

20.09.2010 15:41

ЦБ впервые обнародовал классификацию экономического состояния банков. Оказалось, что в России нет ни одного банка с «идеальным» финансовым состоянием, зато почти у всех — 88% — оно «прекрасное». Настолько, что один дефолт на рынке МБК чреват проблемами с капиталом или ликвидностью у многих его участников

В России нет ни одного банка с идеальным финансовым состоянием, следует из презентации замдиректора департамента финансовой стабильности ЦБ Сергея Моисеева: в его презентации в первой из пяти групп, на которые ЦБ делит банки, значится ноль.

Не попал в нее даже Сбербанк, контрольный пакет акций которого принадлежит регулятору. Представители Сбербанка и ЦБ это не комментирует, а источник, близкий к регулятору, объяснил, что Сбербанк не соответствует идеалу из-за регулярно налагаемых на него штрафов. Методика ЦБ учитывает не только финансовые показатели банка, но и качество корпоративного управления, а Сбербанк — лидер по штрафам, продолжает собеседник «Ведомостей», только за август их было семь.

При классификации банков ЦБ учитывает капитал, активы, доходность и ликвидность, качество управления и прозрачность собственности. На прошлой неделе регулятор предложил банкам обсудить введение еще одного критерия — «риска материальной мотивации», т. е. учитывать подход банка к порядку расчета и выплаты вознаграждений топ-менеджерам.

Больше всего банков оказалось во второй группе — 794 из 906 на 1 июля, или 87,6%. У этих банков, можно сказать, «прекрасное экономическое состояние», уверяет Геннадий Меликьян, в 2003—2011 гг. один из руководителей надзорного блока ЦБ. Он признался, что «не припомнит, чтобы хоть у одного банка было все идеально» и он входил бы в первую группу, подчеркнув, что это характерно не только для России: в других странах тоже трудно найти финансовые институты, подходящие под понятие «идеальный».

Эксперты, однако, озадачены полученными от ЦБ оценками. Это как в классе, где у учащихся нет ни одной пятерки и 87,6% четверок, говорит аналитик «Совинка» Ольга Беленькая. «Я удивился, что в России не оказалось банков первой группы», — признается финансовый директор банка из первой тридцатки. Беленькая предлагает разнообразить критерии оценки, например расширив границы первой и третьей групп с тем, чтобы можно было более четко выявить банки с «отличным» или «сомнительным» финансовым положением.

От того, к какой группе относится банк, зависит, может ли он рефинансироваться в ЦБ, участвовать в аукционах по размещению бюджетных средств и др. Это доступно только банкам первой и второй категории.

В третьей группе 93 банка. ЦБ оценил их финансовые показатели как сомнительные, либо структуру собственности как непрозрачную, либо они более четырех месяцев не соблюдают норматив достаточности капитала Н1 или действуют ограничения/запреты на осуществление отдельных банковских операций.

В четвертую группу ЦБ отнес девять банков, а в пятую (предбанкротную) — всего семь.

Эффект домино

ЦБ изучил проблемы, которые могут возникнуть у банков, если хоть один из них допустит дефолт на рынке межбанковского кредитования. «Мы посмотрели 400 банков и просчитали наибольшие потери при дефолте одного участника на МБК, т. е. просчитали влияние принципа домино, — рассказал Моисеев. Получилось, что наибольшие проблемы будут с капиталом — в 52,4% сценариев он снизится более чем на четверть. В 25% случаев у банков будут проблемы с ликвидностью, зато с достаточностью капитала — только в 10% случаев. «Впрочем, вероятность дефолта на межбанке невысокая», — успокаивает Моисеев.

Ольга ПЛОТОНОВА